Адаптивное скользящее среднее Кауфмана

Адаптивное скользящее среднее Кауфмана (KAMA, Kaufman?s Adaptive Moving Average) – технический индикатор, являющийся разновидностью АМА (технического индикатора «Адаптивное скользящее среднее»). КАМА впервые был представлен аналитиком рынка Перри Кауфманом в 1994 году.

Индикатор используется для построения скользящей средней, характеризующейся малой чувствительностью к шумам в сериях цен. КАМА имеет минимальное запаздывание для определения тренда (см. рис. 1).

Валютная пара Евро/Доллар, 30-минутный бид

(рис. 1 – Валютная пара Евро/Доллар, 30-минутный бид)

Адаптивное скользящее среднее Кауфмана можно использовать вместо обычных скользящих линий, которые делятся на три основные категории:

простая СС — индикатор MVA;
взвешенная СС — индикатор ЕМА;
экспоненциальная СС — индикатор КАМА.
Следует отметить, что экспоненциальная скользящая средняя подразумевает другой подход к приданию большего веса самым последним данным. В ней суммируются предыдущее значение скользящей и значения конкретной доли последней цены. Для определения наиболее оптимальной СС для нужной пары валют чаще всего выполняется аппроксимация кривой — подбор правильного типа СС и подходящего числа периодов для получения наиболее точных результатов.

Достоинства и недостатки технического индикатора КАМА

Достоинства: медленное изменение адаптивного скользящего среднего при нахождении цен в боковом тренде и быстрое изменение при движении цен в падающем (восходящем) тренде; меньшее запаздывание по сравнению с индикатором VIDYA.

Недостатки: трудность фильтрации значений, невозможность существенно снизить шумы рынка без последующей потери важных сигналов, слабое сглаживание.

Адаптивное скользящее среднее Кауфмана характеризуется некоторой особенностью, а именно: необходимостью использования коэффициента зашумленности или эффективности движения цены с целью выбора оптимальной пропорции между 30-периодным и 2-периодным окнами сглаживания при расчете ЕМА. Вариант применения: покупка при повороте индикатора вверх и, соответственно, продажа при повороте КАМА вниз.

Чтобы отсеять максимальное количество ложных сигналов рекомендуется использовать фильтр на основе минимальных отклонений индикатора от точки разворота, необходимых для открытия позиции.