Адаптивное скользящее среднее
Адаптивное скользящее среднее (Adaptive Moving Average, АМА) – это группа индикаторов технического анализа, изменяющих способ или параметры расчета среднего в зависимости от параметров ценового движения. К разновидностям АМА относятся JMA, VIDYA, KAMA.
Впервые адаптивная скользящая средняя была представлена Перри Кауфманом в 1995 году в книге «Умный трейдинг», где автор описал первый оригинальный трендовый способ торговли, основанный на АМА. Кауфман утверждал, что самым надежным методом торговли на рынке Форекс является следование направлению тренда. Адаптивная скользящая средняя спроектирована таким образом, чтобы в зависимости от силы текущего тренда можно было регулировать ее чувствительность.
При нахождении рынка в боковом тренде со значительным количеством шума, для сглаживания последнего необходимо использовать скользящую среднюю с немного большим периодом, чем в случае с рынком при сильном тренде. Адаптивная скользящая средняя в зависимости от силы тренда на рынке изменяет количество периодов скользящей средней. Отличие АМА от других индикаторов своей группы заключается в следующем: период вычисления скользящей средней находится в прямой зависимости от динамики цен и состояния рынка.
Так, при резких движениях тренда период скользящей средней начинает постепенно уменьшаться для большей чувствительности, в моменты снижения активности и затухания рынка период скользящей средней повышается, фильтруя тем самым незначительные колебания. В результате, адаптивная скользящая средняя не имеет характерных недостатков скользящих средних — ложных срабатываний в случае уменьшения периода и запаздываний при его увеличении.
При нахождении цен в боковом тренде адаптивное скользящее среднее изменяется медленно, когда цены двигаются в падающем (восходящем) тренде — изменяется быстро (см. рис. 1). Основное правило торговли можно сформулировать следующим образом: продавать при движении АМА вниз и покупать при движении АМА вверх. Когда адаптивное скользящее среднее идет по направлению от повышения к понижению трейдеру следует закрыть длинную или открыть короткую позицию. А когда АМА идет от понижения к повышению — открыть длинную и закрыть короткую позицию.
